文章 什么是历史数据法

　　历史数据法是假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。有关历史数据包括各类型资产的收益率、以标准差衡量的风险水平以及不同类型资产之间的相关性等数据，并假设上述历史数据在未来仍然能够继续保持。在进行预...

历史数据法

赞同0  5浏览  0评论 tangdi 2023-01-29 21:31

文章 历史数据法在资产配置中的运用

　　1.确定资产类别收益预期 　　式中，Rt为t时期内的投资收益率；N为考察期间数目。 　　2.确定资产类别的风险预期 　　式中：Rt为t期内的投资收益率，为平均投资收益率；N为总体个数。 　　3.确定不同资产投资收益率之间的相...

历史数据法

赞同0  6浏览  0评论 tangdi 2023-01-29 21:31